В 1928 году в Париже (где он с женой и дочерью был в качестве туриста) Утёсов услышал американский джаз-оркестр Теда Льюиса, который поразил его тем, что потом сам Утёсов называл «театрализацией». По возвращении в Ленинград он создал собственный «Теа-джаз» (позднее Государственный джаз-оркестр РСФСР, Государственный эстрадный оркестр РСФСР), первое выступление которого состоялось 8 марта 1929 года на сцене ленинградского Малого оперного театра. Успех был значительным, и с этого момента Утёсов фактически сменил профессию, став руководителем (первый год вместе с трубачом Яковом Скоморовским) джаз-оркестра. Коллектив Утёсова исполнял западные шлягеры и специально написанные инструментальные композиции и песни. Последние постепенно заняли основное место в программах оркестра.

Большую роль в становлении Утёсова как музыканта и артиста сыграла его личная и творческая дружба с композитором Исааком Дунаевским, написавшим для «Теа-джаза», в частности, джазовые «рапсодии» — обработки русских, украинских и еврейских (на идише) песен, а также немало песен на стихи современных советских поэтов.

В 1934 году вышел на экраны кинофильм «Весёлые ребята» с Утёсовым в главной роли и с участием его оркестра (музыку к картине писал И. Дунаевский, тексты песен — В. Лебедев-Кумач). Успех фильма принёс Утёсову огромную популярность и известность по всей стране. В газетных же рецензиях исполнитель главной роли даже не был упомянут. Утёсов так иронически комментировал несправедливое отношение к себе со стороны власти: «Когда отмечалось пятнадцатилетие советского кино, Г. Александров получил орден Красной Звезды, Любовь Орлова — звание заслуженной артистки, а я — фотоаппарат»